Зависит от целей использования.
Если вам нужен просто быстрый туннель, с низкими расходами, то берете wireguard.
Если же нужно что-то сложнее, то wireguard уже не подойдет.
В отличии от wireguard, openvpn умеет работать не только поверх udp, но и поверх tcp, а так же может работать через http-proxy, разрешаюший метод CONNECT; может без костылей передать с сервера сетевые настройки и маршруты; поддерживает хренову тучу методов шифрования и авторизации, что позволяет например использовать его на тех устройствах, что "стильные-модные-молодежные" методы шифрования по каким-то причинам поддерживать не в состоянии.
Есть еще tinc-vpn. Он тоже не то чтобы "легкий"(по крайней мере в части потребления памяти и сети). Зато позволяет легко создать отказоустойчивую одноранговую сеть поверх tcp или udp. Притом сеть будет работать пока не повалишь последнюю ноду с "белым" ip.

Выбор того или иного ПО - выбор подходящего инструмента для решения конкретной задачи.